Örtük oynaklık nedir? Örtük oynaklık ile gerçekleşen oynaklık arasındaki fark!
Örtük oynaklık (implied volatility), finansal piyasalarda, özellikle opsiyon piyasalarında kullanılan önemli bir kavramdır. Temel olarak, bir opsiyon sözleşmesinin fiyatından türetilen ve piyasanın gelecekteki oynaklık beklentisini yansıtan bir ölçüdür.
Örtük oynaklık nedir?
Örtük oynaklık, bir varlığın gelecekteki fiyat dalgalanmalarının piyasa tarafından tahmin edilen düzeyini gösterir. Opsiyon fiyatları, gelecekteki oynaklık beklentilerini içerir. Bu nedenle, opsiyon fiyatlarından geriye doğru hesaplanarak örtük oynaklık elde edilir. Örtük oynaklık, piyasa katılımcılarının gelecekteki risk algısını ve belirsizlik düzeyini yansıtır.