Volatilite nedir? Volatiliteyi etkileyen faktörler!
Volatilite, bir finansal varlığın fiyatının (hisse senedi, döviz, emtia, vb.) belirli bir zaman diliminde ne kadar dalgalandığını gösteren istatistiksel bir ölçüttür. Peki, Volatiliteyi etkileyen faktörler nelerdir? İşte, volatiliteye ilişkin detaylar...
Volatilitenin özellikleri nelerdir?
- Volatilite zaman içinde değişebilir.
- Piyasalardaki belirsizlik, haberler, ekonomik olaylar gibi faktörler volatiliteyi etkileyebilir.
- Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
- Fiyatların hızlı ve büyük ölçüde değişmesi, yatırımcılar için hem kar hem de zarar potansiyelini artırır.
- Volatilite, genellikle standart sapma gibi istatistiksel yöntemlerle ölçülür.
Volatilite neden önemlidir?
- Yatırımcılar, volatiliteyi dikkate alarak risklerini yönetebilirler.
- Yüksek volatiliteye sahip varlıklara yatırım yaparken daha dikkatli olmak ve riskleri dağıtmak önemlidir.
- Opsiyon fiyatları, volatiliteden etkilenir.
- Yüksek volatilite, opsiyonların fiyatını artırır.
- Volatilite, piyasa trendleri hakkında bilgi verebilir. Örneğin, artan volatilite piyasadaki belirsizliğin arttığını gösterebilir.
Volatiliteyi etkileyen faktörler nelerdir?
1-) Ekonomik faktörler
Makroekonomik veriler
Enflasyon oranları, işsizlik rakamları, büyüme oranları gibi makroekonomik veriler, piyasaların genel yönünü etkileyebilir ve volatiliteyi artırabilir. Özellikle beklenmedik veriler, piyasalarda ani ve büyük hareketlere neden olabilir.
Merkez Bankası politikaları
Merkez bankalarının faiz kararları, para arzı politikaları gibi uygulamaları, piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde merkez bankası kararları, volatiliteyi artırabilir.